Inaugurado en 1705 como Queen's Theatre, His Majesty's Theatre fue diseñado por John Vanbrugh. Fue aquí donde se representaron por primera vez, a principios del siglo XIX, La clemenza di Tito, Così fan tutte y Don Giovanni de Mozart. Curiosamente, el nombre del teatro cambió junto con el sexo del monarca. Por ejemplo, en 1714 pasó a llamarse Teatro del Rey, cuando Jorge I llegó al poder.