Inaugurado em 1705 como Queen's Theatre, His Majesty's Theatre foi projetado por John Vanbrugh. Foi aqui que as apresentações de La clemenza di Tito, Così fan tutte e Don Giovanni de Mozart aconteceram pela primeira vez no início do século XIX. É interessante notar que o nome do teatro mudou junto com o gênero do monarca. Por exemplo, em 1714, ele passou a ser conhecido como King's Theatre quando George I assumiu o poder.