Inauguré en 1705 sous le nom de Queen's Theatre, His Majesty's Theatre a été conçu par John Vanbrugh. C'est ici qu'ont eu lieu les premières représentations de La clemenza di Tito, Così fan tutte et Don Giovanni de Mozart, au début du XIXe siècle. Il est intéressant de noter que le nom du théâtre a changé en même temps que le genre du monarque. Par exemple, en 1714, il est devenu le King's Theatre lorsque George Ier est arrivé au pouvoir.