Inaugurato nel 1705 come Queen's Theatre, His Majesty's Theatre è stato progettato da John Vanbrugh. È qui che all'inizio del XIX secolo si svolsero per la prima volta le rappresentazioni de La clemenza di Tito, Così fan tutte e Don Giovanni di Mozart. È interessante notare che il nome del teatro è cambiato insieme al sesso del monarca. Ad esempio, nel 1714, quando Giorgio I salì al potere, venne chiamato King's Theatre.