Avant que la famille royale ne s'y installe, le palais de Kensington était Nottingham House, un manoir jacobéen relativement modeste. Guillaume III et Marie II l'ont acheté en 1689, puis ont chargé Sir Christopher Wren de l'agrandir pour en faire une véritable résidence royale. Le palais que les visiteurs peuvent admirer aujourd'hui repose toujours sur les fondations de cette ancienne maison de campagne. Cette transformation a changé son statut à jamais.